Метод VSA Volume Spread Analysis: описание, особенности и отзывы Deogra бизнес журнал Leave a comment

Конечно, потом цена на нефть изменится и фондовый рынок тоже вырастет — но никто, кажется, никогда не метод ганна захочет объяснить эту очевидную непоследовательность. Простая истина в том, что никто не знает, почему новости смогли заставить рынки двигаться в ту или иную сторону. Спустя 20 лет Том вернулся в Англию уже опытным трейдером. Его подход к анализу рынка основывался на принципах Ричарда Вайкоффа, но был немного упрощен. Например, Том не строил Wyckoff Wave, не использовал графики крестиков-ноликов и индикаторы, разработанные последователями Вайкоффа. Свой подход Том назвал VSA, основал компанию Genie Chartist и занялся популяризацией Volume Spread Analysis.

Тест стратегии форекс «Pha-Pha»: +343284,66% по GBP/AUD за 3 мес

• Модель подобна вышеописанной, только здесь все наоборот.
• Методика Вайкоффа изложена в одноименной книге Джека К.
• Свой подход Том назвал VSA, основал компанию Genie Chartist и занялся популяризацией Volume Spread Analysis.
• Доступен только тиковый объем показывающий общее количество открытых сделок в единицу времени и только по вашему брокеру.
• Для этого смотрите на признаки начала распределения и на другие инструменты технического анализа, несмотря на то, что теория VSA их не приветствует.
• Учетные данные для входа были отправлены на ваш электронный адрес.

График показывает схематично явление кульминации покупок. Он соответствует расхожему мнению, что именно публика “скупает” верхи рынка. Аналогичное действие происходит с другой стороны — когда публика сбрасывает “по дешевке” ценные бумаги, позволяя профессионалам накопить внушительную длинную позицию. Однако на баре 2 все поменялось, как остросюжетном блокбастере. Дельта окрасилась в зеленый, инициативные покупатели решили, что золото недооценено и выступили с поддержкой, скупая все предложение, что было на рынке в тот момент.

Buying Climax или кульминация покупок VSA. Примеры.

Вернее, разница между покупками и продажами, которую принято называть спредом. Нет, это не тот спред, который видит трейдер в терминале МТ4. Именно он помогает оценить, куда и как скоро пойдёт рынок.

Паттерн VSA Bag Holding на рынке акций MSFT

Этот метод разработан ведущими аналитиками и трейдерами и используется для определения направления ценовых движений и силы рынка. VSA помогает трейдерам принимать информированные решения и учиться распознавать моменты входа и выхода на рынок. Следующим должен быть даун-бар для подтверждения кульминации покупок. Посмотрите на следующие несколько баров для подтверждения. Следующие ап-бары на высоком объеме, закрывшиеся в середине могут подтвердить слабость. Помните, что профессионалы могут иметь в запасе еще больше ордеров на продажу.

Тест стратегии форекс «TSS Filter»: +708,29% по GBP/USD за 12 мес

Но необходимость в разработке понятного и последовательного алгоритма технического анализа для осознанной рыночной торговли всё ещё существовала. Этим в 2011 году занялся российский трейдер Александр Пурнов после глубокого исследования работ Вайкоффа и Вильямса. Основные особенности метода VSA включают анализ объемов, спредов, концепции силы и слабости рынка, а также разработку торговых стратегий на основе этих данных. Правильное применение VSA может помочь трейдерам определить направление ценовых движений, уровни поддержки и сопротивления, а также ключевые моменты для входа и выхода на рынок.

Все было сделано вручную с карандашом, бумагой и резинкой. Даже нанесение простой диаграммы отношения, чтобы сравнить две ценных бумаги было бы реальной тяжелой работой, особенно отслеживая десяткам ценных бумаг. Вместо диаграмм отношения Викофф просто сравнил фактические ценовые диаграммы, чтобы определить относительную силу или относительную слабость. Группы, которые держат, когда шаги рынка ниже проявляют относительную силу. Группы, которые не сплачиваются, когда достижения рынка показывают относительную слабость.

Покупка операторами при кульминации продаж служит в основном, чтобы временно поддержать цены и контролировать панику, или снять паническую ситуацию. Эта поддержка акции будет выброшена назад на рынок при  первой же благоприятной возможности, как правило, на техническом отскоке, который обычно следует за кульминацией продаж. Эти, и другие продажи на отскоке, могут увеличить рыночное предложение достаточно, чтобы снизить цены через минимумы дня кульминации и привести к новому снижению, то есть возобновлению ликвидации.

Обратите внимание на волны, отмеченные стрелками 1 и 2. Дельта положительная, общий объем выше среднего в 2 раза. Это вариант, когда кульминация распределена на 2 волны, и пробой круглого уровня 6, привлекающий покупателей из толпы, играет на руку профессиональным трейдерам, заинтересованным в волатильности для фиксации профита. Красный кружок указывает на всплеск продаж на кластерном графике, когда вероятно профессиональные операторы перешли от тактики продаж по Sell-Limit на Sell-market.

VSA содержит набор паттернов (сигналов), которые помогают аналитику интерпретировать текущую ситуацию на рынке — с учетом предшествующего фона и с прицелом на будущее. Задача VSA трейдера в такие периоды – выявить намерения крупного, информированного участника, после чего стараться действовать параллельно с ним. Дело в том что, маркетмейкеры часто толкают рынок не только за счет своих покупок, но и за счет покупок толпы и ПРОВОЦИРОВАНИЯ удержания старых длинных позиций. Теперь давайте разберем более сложные конструкции – фигуры, состоящие из кирпичиков-паттернов представленных выше. Это элементарные базовые рыночные принципы, которые должен знать каждый уважающий себя трейдер.

Для того, чтобы им воспользоваться, достаточно получить токен ииспользовать его при походе в API. Отбор инструментов для торговли (дневной и недельный т/ф). Анализ месячного,недельного и дневного т/ф., среднесрочная торговля. VSA (Volume Spread Analysis) — практическое применение (на каждом занятии,начиная с седьмого,полный и подробный анализ Цены и Объема по каждому инструменту). Отбираются инструменты для торговли на следующий день и на ближайшую неделю.

Один из первых значимых шагов к разработке комплексного технического анализа сделал Ричард Вайкофф в 1908 году. Тогда он впервые опубликовал свой метод технического анализа, основанного, в основном, на объёме спредов. Вайкофф понял, что ориентируясь исключительно на внешние факторы и цену актива, можно легко ошибиться. Истинную картину отображают именно объёмы спредов, поскольку они дают понять, как ведут себя крупные игроки и куда рынок пойдёт дальше. Продолжателем работы Вайкоффа стал Том Вильямс, который также считал, что «график никогда не врёт». Он доработал методику VSA анализа и компьютеризировал её.

Вот им-то и продают умные игроки и выходят из рынка с профитом. Важно различать стадии накопления и распределения, где тоже наблюдается боковое движение. Когда идет накопление, у нижней границы коридора находятся бары с меньшим объемом. Для распределения VSA анализ дает противоположную ситуацию с сигналами слабости внизу диапазона. В данном случае трейдер получает общую методику «чтения рынка» по рыночным объемам, позволяющий, во-первых, увидеть момент, когда на рынке появляются крупные игроки (умные деньги). Во-вторых, следовать за ними и не дать возможности выдавить себя с рынка на ложном откате или коррекции.

Также рекомендуется частично фиксировать прибыль и использовать трейлинг-стоп. Метод объемного анализа предполагает, что накопление происходит на окончании тренда, когда «толпа» панически распродает позиции по минимальным/максимальным ценам. При этом скупающие их крупные игроки не в состоянии быстро нарастить ликвидность.

Они терпят убытки на ложных пробоях, которые могут возникнуть внезапно и быть агрессивными. Часто фаза движения может быть длиннее, чем это было ранее, или короче, и на это нужно обращать внимание. Перейдя на график, отражающий крестики-нолики, он оценивал движения, интересовался импульсом цены.

Есть отличная книга Майкла Льюиса — Flash Boys — где подробно описывается восхождение высокочастотных трейдеров. HFT (high frequency trading) — алгоритмический высокочастотный трейдинг, который появился незадолго до кризиса 2008-го года. Стратегии такого типа подразумевают сделки, исчисляемые миллисекундами, и фокусируются на работе с потоком ордеров и выставлением сделок на опережение (front running). Позже такие сделки стали незаконными, и за их использование грозит тюремный срок (как минимум в США). Теперь же разберем высокочастотных трейдеров и их роль среди манипуляторов.

В таком случае, тренд не будет продолжен, ему на смену придет либо перелом, либо флэт. Важно понимать, что кульминация покупок — это не индивидуальный бар, а комплексный процесс, который может растянуться на несколько баров. Объемы в ноябре выросли до экстремально высоких значений (более, чем в 2 раза выше средних). Если этот объем представляет реальную слабость и подлинное давление продавцов, почему тогда цена восстановилась в январе 2019, превысив high ноября 2018?

Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.